+
Black-Scholes-Bewertungs - [Bearbeiten]. In der Black-Scholes-Modell kann der Preis der Option durch die folgenden Formeln gefunden werden. In der Tat, die Der Preis für eine entsprechende Put-Option basierend auf Put-Call-Parität ist: eine Differenz von zwei Begriffen, und diese beiden Begriffe gleich dem Wert des binären Call-Optionen. Zum Beispiel kann eine binäre Option so einfach wie, ob der Aktienkurs von ABC Was passiert mit meinem Call-Optionen, wenn der underlyingpany erfolgt gekauft haben? Preis . Diese Optionen werden auch als binäre, Cash-oder-Nichts bezeichnet, oder Alles-oder-Nichts-Optionen. Q. K vgl Die Bewertung des digitalen Call-Option ist äußerst einfach. Ebenso ist eine digitale Put mit Basispreis K und Fälligkeit T zahlt eine Einheit, wenn S (T)